2026년 10월 기준｜수익이 나도 시장에 질 수 있다: 모의 거래 5384건
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2026년 10월 17일
Daniel Lu풀스택 엔지니어 | 콘텐츠 크리에이터
절대 수익과 시장 대비 결과를 함께 읽는다.
카테고리：데이터 인사이트
2026년 10월 기준
모의 거래 5384건 중 600건은 수익이 났지만 시장보다 낮았고, 528건은 손실을 냈지만 시장을 앞섰다.
두 기준을 교차하기
모든 기록은 10라운드다. totalReturn의 부호와 marketReturn 대비 결과를 나눴다.
| 모의 거래 결과 | 시장 상회 | 시장과 같음 | 시장 하회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 양수 | 2,331 | 50 | 600 | 2,981 |
| 수익 음수 | 528 | 73 | 1,802 | 2,403 |
수익이 양수인 2981건 중 600건, 20.13%가 시장을 하회했다. 전체에서는 2859건, 53.10%가 시장을 상회했다. 서로 분모가 다르다.
이 alpha는 단순한 차이
전 기록에서 alpha = totalReturn − marketReturn이며 최대 절대 오차는 0이다. 위험 조정 투자 지표가 아니다. 53840라운드의 선택은 long 29680회, short 24160회다. 경로와 반복 참여를 통제하지 않은 게임 기록으로 실제 투자 전략의 효과를 입증할 수 없다.