Dati fino a ottobre 2026｜Guadagnare e perdere contro il mercato: 5384 partite simulate
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17 ottobre 2026
Daniel LuIngegnere Full-Stack | Creatore di Contenuti
Il rendimento assoluto e quello relativo raccontano risultati diversi.
Categorie：Dati e Approfondimenti
Dati fino a ottobre 2026
600 partite sono in profitto ma sotto il mercato; 528 sono in perdita ma lo superano. Il segno del risultato non basta.
Incrociare due misure
Tutti i 5384 record simulated_trading hanno dieci turni. Si incrociano il segno di totalReturn e il confronto con marketReturn.
| Risultato simulato | Sopra il mercato | Uguale al mercato | Sotto il mercato | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento positivo | 2.331 | 50 | 600 | 2.981 |
| Rendimento negativo | 528 | 73 | 1.802 | 2.403 |
Delle 2981 partite redditizie, 600 restano sotto: il 20.13%. Sul totale, 2859 superano il mercato: il 53.10%. I denominatori cambiano.
Il significato di alpha
Ogni record soddisfa alpha = totalReturn − marketReturn, con errore assoluto massimo zero. Non è una misura corretta per il rischio. Nei 53840 turni ci sono 29680 scelte long e 24160 short. Percorsi e partecipazioni ripetute non sono controllati; questi giochi non convalidano strategie reali.